Основной контент книги Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск
Text PDF

Umfang 17 seiten

2010 Jahr

0+

Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск

Nicht zum Verkauf

Über das Buch

Применение метода ОАРУГ-в-среднем (GARCH-in-mean model) при исследовании модели для доходности позволяет учитывать переменную дисперсию, что дает возможность описывать премию за риск во временных рядах финансовых данных. В статье предложена некоторая модификация этой модели, обеспечивающая более гибкий способ описания премии за риск. Представлены спецификация модели, критерии для проверки гипотез и конкретное приложение к биржевым индексам нескольких азиатских торговых площадок. Полученные результаты свидетельствуют о том, что предложенная модель может быть предпочтительнее обычной ОАРУГ-в-среднем.

Andere Versionen

1 Buch ab 1,84 €
Einloggen, um das Buch zu bewerten und eine Bewertung zu hinterlassen
Buch О. Е. Цацуры «Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск» — als pdf herunterladen oder online lesen. Hinterlassen Sie Kommentare und Bewertungen, stimmen Sie für Ihre Favoriten.
Altersbeschränkung:
0+
Veröffentlichungsdatum auf Litres:
30 Januar 2013
Schreibdatum:
2010
Umfang:
17 S.
Gesamtgröße:
622 КБ
Gesamtanzahl der Seiten:
17
Rechteinhaber:
Синергия
Download-Format:
Text, audioformat verfügbar
Durchschnittsbewertung 4,7 basierend auf 242 Bewertungen
Text, audioformat verfügbar
Durchschnittsbewertung 5 basierend auf 42 Bewertungen
Audio
Durchschnittsbewertung 4,2 basierend auf 736 Bewertungen
Audio
Durchschnittsbewertung 4,6 basierend auf 875 Bewertungen
Audio
Durchschnittsbewertung 4,7 basierend auf 1719 Bewertungen
Text
Durchschnittsbewertung 4,9 basierend auf 2598 Bewertungen
Text, audioformat verfügbar
Durchschnittsbewertung 4,7 basierend auf 788 Bewertungen
Text, audioformat verfügbar
Durchschnittsbewertung 4,3 basierend auf 33 Bewertungen
Audio
Durchschnittsbewertung 4,8 basierend auf 62 Bewertungen