Rezensionen zum Buch "Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов", 1 Bewertung

Думаю, это лучшее, что я читал по опционам за последние 3-5 и даже 6-7 лет.

Конечно, есть Дж. К. Халл и его "Опционы, фьючерсы...", но там больше про общую теорию, а здесь про связь её с практикой. Конечно, тем, кто знает Н. Талеба по "Антихрупкости" и/или "Чёрному лебедю" не стоит думать, что "Динамическое хеджирование" - из этой же серии. Нет.

Эта книга нужна тем, кто давно (хотя бы 2-3 года) занимается хеджированием через опционы и/или опционной торговлей, а также тем, кто уже перерос Straddle/Strangle стратегии и прочие простые истории и хочет вместо статичных снэпшотов измерять риск в динамике именно.

Язык понятный, но сложный; формул и отсылок к ним много: на чтение уйдёт месяц или больше (хотя я, скажем, читаю обычно быстро - тут много нюансов, кот. просто так не разберёшь).

Не советую эту книгу новичкам, т.к. зря потеряете деньги, но тем, кто ищет новый уровень - вполне. Моя оценка итоговая 9 из 10 точно.