Основной контент книги Байесовская идентификация структурных векторных авторегрессий
Text PDF
Umfang 28 seiten
2018 Jahr
Байесовская идентификация структурных векторных авторегрессий
Teil der Serie «Прикладная эконометрика. Научные статьи»
Nicht zum Verkauf
Über das Buch
В статье предложен новый метод идентификации структурных векторных авторегрессий на основе байесовского усреднения моделей. В отличие от существующих алгоритмов байесовского усреднения структурных векторных авторегрессий, предложенный метод позволяет идентифицировать циклические модели при выполнении ряда условий. Поиск моделей в рамках данного подхода осуществляется только по множеству моделей, идентифицируемых на данных. Для того чтобы проиллюстрировать корректность и стабильность результатов алгоритма, а также проанализировать его чувствительность к значениям истинных параметров, числу наблюдений и значениям гиперпараметров априорных распределений, проведен симуляционный анализ моделей малой размерности.
Genres und Tags
Einloggen, um das Buch zu bewerten und eine Bewertung zu hinterlassen
Buch Н. Г. Арефьева, Р. А. Хабибуллина «Байесовская идентификация структурных векторных авторегрессий» — als pdf herunterladen oder online lesen. Hinterlassen Sie Kommentare und Bewertungen, stimmen Sie für Ihre Favoriten.