Основной контент книги Коинтеграция и коррекция ошибок: представление, оценивание и тестирование
Text PDF

Umfang 29 Seiten

2015 Jahr

12+

Коинтеграция и коррекция ошибок: представление, оценивание и тестирование

Nicht zum Verkauf

Über das Buch

В работе исследуется взаимосвязь между моделями коинтеграции и коррекции ошибок, изначально предложенная в (Granger, 1981), предлагаются новые методы оценивания и тестирования, рассматриваются эмпирические примеры.

В статье доказана теорема о представлении, основанная на статье (Granger, 1983), в которой связываются понятия скользящего среднего, авторегрессии и коррекции ошибок для коинтегрированных систем. Векторная авторегрессия в разностях несовместима с этими представлениями. В статье предложена простая, но асимптотически эффективная двухшаговая оценка. Тестирование коинтеграции сочетает в себе задачи тестирования единичных корней и тесты с параметрами, неидентифицируемыми при нулевой гипотезе. Предложены и проанализированы семь тестовых статистик. Методом Монте-Карло получены критические значения этих статистик. Мощность предложенных тестов проанализирована с использованием полученных критических значений, и одна процедура тестирования рекомендуется для применения.

В ряде примеров было обнаружено, что потребление и доход, краткосрочные и долгосрочные процентные ставки являются коинтегрированными, заработные платы и цены не коинтегрированы, номинальный ВНП коинтегрирован с М2, но не с М1, М3 или с совокупными ликвидными активами.

Andere Versionen

1 Buch ab 1,87 €
Einloggen, um das Buch zu bewerten und eine Bewertung zu hinterlassen
Buch Р. Ф. Энгла, К. У. Грэнджера «Коинтеграция и коррекция ошибок: представление, оценивание и тестирование» — als pdf herunterladen oder online lesen. Hinterlassen Sie Kommentare und Bewertungen, stimmen Sie für Ihre Favoriten.
Altersbeschränkung:
12+
Veröffentlichungsdatum auf Litres:
22 Oktober 2015
Schreibdatum:
2015
Umfang:
29 S.
Gesamtgröße:
569 КБ
Gesamtanzahl der Seiten:
29
Rechteinhaber:
Синергия
Download-Format:
18+
Text
Средний рейтинг 4,8 на основе 65 оценок
Entwurf, audioformat verfügbar
Средний рейтинг 4,8 на основе 27 оценок
Entwurf
Средний рейтинг 4,4 на основе 14 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,2 на основе 1013 оценок
Entwurf
Средний рейтинг 4,4 на основе 45 оценок
Text, audioformat verfügbar
Средний рейтинг 4,7 на основе 6 оценок
Entwurf
Средний рейтинг 4,7 на основе 75 оценок
Text, audioformat verfügbar
Средний рейтинг 4,7 на основе 985 оценок
Entwurf, audioformat verfügbar
Средний рейтинг 4,9 на основе 40 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 5211 оценок