Основной контент книги Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD), построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда
Text PDF
Umfang 9 Seiten
2014 Jahr
Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD), построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда
Teil der Serie "Прикладная эконометрика. Научные статьи"
Nicht im Verkauf
Über das Buch
В работе рассматривается регрессионная модель волатильности российского валютного рынка (RUR/USD). Используется декомпозиция волатильности на компоненты, характеризующие фрактальную структуру финансового ряда. С помощью регрессионного анализа подтверждается квазицикличность одной из компонент. Обсуждаются возможности прогноза динамики волатильности, в том числе прогноза перехода рынка в нестабильное состояние.
Genres und Tags
Einloggen, um das Buch zu bewerten und eine Bewertung zu hinterlassen
Книга А. С. Диденко, М. М. Дубовикова «Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD), построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда» — скачать в pdf или читать онлайн. Оставляйте комментарии и отзывы, голосуйте за понравившиеся.