Основной контент книги Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности
Text PDF

Umfang 28 Seiten

2012 Jahr

0+

Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности

Nicht zum Verkauf

Über das Buch

Теоретическая часть исследования посвящена анализу влияния информации о стохастической модели генерации доходностей активов (векторной авторегрессионной модели) на оптимальную структуру распределения ресурсов инвестиционного портфеля по активам. Представлены теоретические основы формирования и характеристики указанных портфелей. Моделирование показало, что характеристики исследуемых портфелей при некоторых условиях могут значимо превосходить характеристики классических средне-дисперсионных портфелей. Практическая часть посвящена исследованию характеристик оптимальных портфелей, доходности активов которых прогнозировались с помощью модели векторной авторегрессии, а матрицы ковариаций ошибок доходностей активов – с помощью моделей многомерной волатильности. Результаты практического исследования показали, что модели волатильности существенным образом влияют на характеристики оптимальных портфелей, а также подтвердили необходимость и важность изучения ошибок прогнозов доходностей портфелей.

Andere Versionen

1 Buch ab 1,87 €
Einloggen, um das Buch zu bewerten und eine Bewertung zu hinterlassen
Buch В. В. Хаброва «Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности» — als pdf herunterladen oder online lesen. Hinterlassen Sie Kommentare und Bewertungen, stimmen Sie für Ihre Favoriten.
Altersbeschränkung:
0+
Veröffentlichungsdatum auf Litres:
04 Februar 2013
Schreibdatum:
2012
Umfang:
28 S.
Gesamtgröße:
1.6 МБ
Gesamtanzahl der Seiten:
28
Rechteinhaber:
Синергия
Download-Format:
Entwurf, audioformat verfügbar
Средний рейтинг 4,5 на основе 47 оценок
18+
Text
Средний рейтинг 4,7 на основе 131 оценок
Entwurf
Средний рейтинг 4,6 на основе 21 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1017 оценок
Text, audioformat verfügbar
Средний рейтинг 4,7 на основе 996 оценок
Text, audioformat verfügbar
Средний рейтинг 4,4 на основе 18 оценок
Entwurf
Средний рейтинг 4,3 на основе 50 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 5215 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 1058 оценок
Entwurf
Средний рейтинг 4,9 на основе 211 оценок