Основной контент книги Биномиальная байесовская модель бескупонной облигации
Text PDF

Umfang 21 Seiten

2016 Jahr

12+

Биномиальная байесовская модель бескупонной облигации

4,0
2 bewertungen
Nicht zum Verkauf

Über das Buch

Статья посвящена построению стохастической однофакторной модели, описывающей эволюцию стоимости бескупонной облигации в дискретном времени. В качестве базовой последовательности использовано несимметричное геометрическое случайное блуждание. Показано, что такая последовательность является марковской при условии наблюдения не только предыдущих значений блуждания, но и его состояния в последний момент времени. Для этого случая выведены формулы переходной вероятности за один шаг, условного среднего и дисперсии. На основе этих фактов построена стохастическая модель бескупонной облигации, для которой найден явный вид ее волатильности, риск-нейтральной стоимости, временной структуры процентных ставок. Приведены результаты имитационного моделирования, которые показали хорошее совпадение с реальными данными.

Andere Versionen

1 Buch ab 9,70 €
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1128 оценок
Text, audioformat verfügbar
Средний рейтинг 4,2 на основе 165 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 1123 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,7 на основе 455 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 152 оценок
Text
Средний рейтинг 4,9 на основе 1607 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 5310 оценок
Text, audioformat verfügbar
Средний рейтинг 4,7 на основе 369 оценок
Text, audioformat verfügbar
Средний рейтинг 4,7 на основе 1942 оценок
Entwurf
Средний рейтинг 4,7 на основе 364 оценок
Einloggen, um das Buch zu bewerten und eine Bewertung zu hinterlassen
Buch Р. О. Богомолова, В. М. Хаметова «Биномиальная байесовская модель бескупонной облигации» — als pdf herunterladen oder online lesen. Hinterlassen Sie Kommentare und Bewertungen, stimmen Sie für Ihre Favoriten.
Altersbeschränkung:
12+
Veröffentlichungsdatum auf Litres:
14 Juli 2016
Schreibdatum:
2016
Umfang:
21 S.
Gesamtgröße:
582 КБ
Gesamtanzahl der Seiten:
21
Rechteinhaber:
Синергия
Download-Format: