Основной контент книги Биномиальная байесовская модель бескупонной облигации
Text PDF

Umfang 21 Seiten

2016 Jahr

12+

Биномиальная байесовская модель бескупонной облигации

4,0
2 bewertungen
Nicht im Verkauf

Über das Buch

Статья посвящена построению стохастической однофакторной модели, описывающей эволюцию стоимости бескупонной облигации в дискретном времени. В качестве базовой последовательности использовано несимметричное геометрическое случайное блуждание. Показано, что такая последовательность является марковской при условии наблюдения не только предыдущих значений блуждания, но и его состояния в последний момент времени. Для этого случая выведены формулы переходной вероятности за один шаг, условного среднего и дисперсии. На основе этих фактов построена стохастическая модель бескупонной облигации, для которой найден явный вид ее волатильности, риск-нейтральной стоимости, временной структуры процентных ставок. Приведены результаты имитационного моделирования, которые показали хорошее совпадение с реальными данными.

Andere Versionen

1 Buch ab 9,67 €
Einloggen, um das Buch zu bewerten und eine Bewertung zu hinterlassen
Buch Р. О. Богомолова, В. М. Хаметова "Биномиальная байесовская модель бескупонной облигации" — als pdf herunterladen oder online lesen. Hinterlassen Sie Kommentare und Bewertungen, stimmen Sie für Ihre Favoriten.
Altersbeschränkung:
12+
Veröffentlichungsdatum auf Litres:
14 Juli 2016
Datum der Schreibbeendigung:
2016
Umfang:
21 S.
Gesamtgröße:
582 КБ
Gesamtanzahl der Seiten:
21
Rechteinhaber:
Синергия
Download-Format: