Основной контент книги Анализ совместного распределения биржевых и арт-индексов: попытка копулярного подхода
Text PDF

Buchdauer 16 Seiten

2018 Jahr

0+

Анализ совместного распределения биржевых и арт-индексов: попытка копулярного подхода

Nicht zum Verkauf

Über das Buch

Цель данной работы состоит в исследовании связи традиционных финансовых и биржевых индексов с индексами, характеризующими доходность рынка объектов искусства.

Обнаружение подобной связи позволит оптимизировать выбор структуры инвестиционного портфеля и осуществлять хеджирование рисков. Применение традиционных инструментов анализа корреляционных зависимостей (например, VAR-моделей), опирающихся на гипотезу о наличии совместных нормальных распределений анализируемых показателей, в данном случае оказывается неэффективным. Подход с использованием копул представляется более целесообразным из‑за возможности учесть нелинейные иерархические структуры взаимосвязей. Для моделирования функции совместного распределения доходностей нескольких индексов (на полотна Матисса, живопись в целом, цены золота, акций арт-компаний и индекса S&P500) в работе сделана попытка использования вложенных архимедовых копул различных конфигураций. На основе имеющихся данных можно сделать вывод, что распределение доходностей перечисленных выше индексов чувствительно к конфигурации копулы. Анализ парных копул в большинстве случаев не позволил обнаружить связи между индексами. Однако учет иерархии в структуре копулы позволяет увидеть, что зависимость пары доходностей «финансовых» индексов (S&P500 и Shares) и индекса полотен Матисса выше, чем зависимость между этой парой и индексами Art Global (на живопись в целом) и Gold.

Andere Versionen

1 Buch ab 9,65 €
Einloggen, um das Buch zu bewerten und eine Bewertung zu hinterlassen
Buch Т. А. Ратниковой, Н. А. Петрова «Анализ совместного распределения биржевых и арт-индексов: попытка копулярного подхода» — als pdf herunterladen oder online lesen. Hinterlassen Sie Kommentare und Bewertungen, stimmen Sie für Ihre Favoriten.
Altersbeschränkung:
0+
Veröffentlichungsdatum auf Litres:
10 Januar 2019
Schreibdatum:
2018
Umfang:
16 S.
Gesamtgröße:
674 КБ
Gesamtanzahl der Seiten:
16
Rechteinhaber:
Синергия
Download-Format:
Audio
Средний рейтинг 4,2 на основе 893 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 973 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 92 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 5127 оценок
Text, audioformat verfügbar
Средний рейтинг 4,7 на основе 7073 оценок
Text
Средний рейтинг 4,9 на основе 283 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,3 на основе 59 оценок
Entwurf
Средний рейтинг 4,8 на основе 405 оценок
Text, audioformat verfügbar
Средний рейтинг 4,2 на основе 21 оценок