Buch lesen: «Тесты с ответами. Эконометрика»

Тесты по эконометрике. 1

Тест 1. При расчете t-статистики через коэффициент детерминации для оценки уравнения множественной регрессии используется формула:

Тест 2. При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдений генерируются с помощью:

1) анализа зависимостей

2) решения системы уравнений

3) опросов

4) датчика случайных чисел

5) тестов

Тест 3. Тест Фишера является:

1) двусторонним

2) односторонним

3) многосторонним

4) многокритериальным

5) трехшаговым

Тест 4. Выборочная корреляция является __________оценкой теоретической корреляции:

1) точной

2) состоятельной

3) эффективной

4) несмещенной

5) случайной

Тест 5. Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен:

1) нулю

2) 2/3

3) единицы

4) ½

5) 0

Тест 6. Фиктивная переменная взаимодействия – это __________ фиктивных переменных:

1) произведение

2) среднее

3) разность

4) сумма

5) отношение

Тест 7. МНК автоматически дает ___________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2:

1) минимальное

2) максимальное

3) среднее

4) средневзвешенное

5) случайное

Тест 8. Для автокорреляции характерным является соотношение (u u ) __ 0: k i COV

1) >

2) <

3) ≠

4) =

5) ≥

Тест 9. При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится:

1) смещенной

2) невозможной

3) неэффективной

4) равной 0

5) равной максимальному значению

Тест 10. Число степеней свободы для уравнения m-мерной регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет:

1) n/m

2) n-m

3) n-m+1

4) n-m-1

5) m-1

Тест 11. Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия ________ переменных:

1) не включенных в уравнение

2) сезонных

3) фиктивных

4) лишних

5) циклических

Тест 12. Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного значения − _____ сумма квадратов отклонений:

1) объясняющая

2) случайная

3) необъясняющая

4) общая

5) результирующая

Тест 13. При отрицательной автокорреляции DW:

1) = 0

2) < 2

3) > 2

4) > 1

5) = 1

Тест 14. Линия регрессии _______ через точку (x , y) :

1) может пройти

2) всегда проходит

3) несколько раз проходит

4) никогда не проходит

5) может пройти или не пройти

Тест 15. Из перечисленных факторов: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3)конкретные значения переменных, − критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:

1) 1, 2, 3

2) 3

3) 1, 2

4) 2

5) 3, 2

Тест 16. Определение отдельного вклада каждой из независимых переменных в объясненную дисперсию в случае их коррелированности является _________ задачей:

1) достаточно простой

2) невыполнимой

3) достаточно сложной

4) первостепенной

5) выполнимой

Тест 17. Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она:

1) подвержена сезонным колебаниям

2) имеет трендовую составляющую

3) является качественной по своему характеру

4) трудноизмерима

5) не подвержена сезонным колебаниям

Тест 18. Значение статистики DW находится между значениями:

1) -3 и 3

2) 0 и 6

3) -2 и 2

4) 0 и 4

5) -1 и 1

Тест 19. Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию:

1) фиктивной

2) объясняющей

3) сезонной

4) зависимой

5) циклической

Тест 20. Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от:

1) 1

2) 0

3) -1

4) ½

5) 2