Основной контент книги Определение многомерного финансового риска портфеля акций
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2007 Jahr

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Определение многомерного финансового риска портфеля акций

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Über das Buch

Методом главных компонент и алгоритмом STS-GARCH(1,1) найдены оценки многомерных рисков равновесного портфеля акций. Доказана теорема об эквивалентности понятий некоррелированности и независимости для случая эллиптического распределения. На основе информационной матрицы Фишера построены доверительные области, содержащие теоретические значения векторов рисков. Разработанный метод применен для вычисления рисков портфеля акций предприятий отрасли «Связь». Показана недопустимость замены многомерных предельных величин рисков совокупностью одномерных.

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Buch О. Л. Крицкого, М. К. Ульяновой «Определение многомерного финансового риска портфеля акций» — als pdf herunterladen oder online lesen. Hinterlassen Sie Kommentare und Bewertungen, stimmen Sie für Ihre Favoriten.
Altersbeschränkung:
0+
Veröffentlichungsdatum auf Litres:
12 Februar 2013
Schreibdatum:
2007
Umfang:
15 S.
Gesamtgröße:
550 КБ
Gesamtanzahl der Seiten:
15
Rechteinhaber:
Синергия
Download-Format:
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