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Основной контент книги Fractional Brownian Motion
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Umfang 293 Seiten

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Fractional Brownian Motion

Approximations and Projections
Autoren
Oksana Banna,
Yuliya Mishura
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€169,32

Über das Buch

This monograph studies the relationships between fractional Brownian motion (fBm) and other processes of more simple form. In particular, this book solves the problem of the projection of fBm onto the space of Gaussian martingales that can be represented as Wiener integrals with respect to a Wiener process. It is proved that there exists a unique martingale closest to fBm in the uniform integral norm. Numerical results concerning the approximation problem are given. The upper bounds of distances from fBm to the different subspaces of Gaussian martingales are evaluated and the numerical calculations are involved. The approximations of fBm by a uniformly convergent series of Lebesgue integrals, semimartingales and absolutely continuous processes are presented. As auxiliary but interesting results, the bounds from below and from above for the coefficient appearing in the representation of fBm via the Wiener process are established and some new inequalities for Gamma functions, and even for trigonometric functions, are obtained.

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Buch Yuliya Mishura, Kostiantyn Ralchenko u.a. «Fractional Brownian Motion» — online auf der Website lesen. Hinterlassen Sie Kommentare und Bewertungen, stimmen Sie für Ihre Favoriten.
Altersbeschränkung:
0+
Veröffentlichungsdatum auf Litres:
23 Dezember 2019
Umfang:
293 S.
ISBN:
9781119610342
Gesamtgröße:
3.7 МБ
Gesamtanzahl der Seiten:
293
Verleger: