Основной контент книги Динамическая оптимизация инвестиционного портфеля с использованием парных копул на примере основных фондовых рынков Европы
Text PDF
Umfang 22 Seiten
2015 Jahr
12+
Динамическая оптимизация инвестиционного портфеля с использованием парных копул на примере основных фондовых рынков Европы
Autor
И. А. Ацканов
Teil der Serie "Прикладная эконометрика. Научные статьи"
Nicht im Verkauf
Über das Buch
Данная работа предлагает процедуру динамической оптимизации портфеля, составленного из фондовых индексов. Для оценки статистических характеристик активов используются SJC-копулы. Копулы позволяют численно оценить взаимосвязь доходностей финансовых инструментов и построить эффективный инвестиционный портфель. Характеристики активов меняются со временем, поэтому структура портфеля регулярно обновляется. Доходность полученного портфеля сравнивается с результатами традиционных методов. Предложенная методика оптимизации демонстрирует преимущество по ряду критериев. Дополнительно исследуется формирование портфеля с короткими позициями.
Andere Versionen
1 Buch ab 1,84 €
Genres und Tags
Einloggen, um das Buch zu bewerten und eine Bewertung zu hinterlassen
Buch И. А. Ацканова "Динамическая оптимизация инвестиционного портфеля с использованием парных копул на примере основных фондовых рынков Европы" — als pdf herunterladen oder online lesen. Hinterlassen Sie Kommentare und Bewertungen, stimmen Sie für Ihre Favoriten.