Основной контент книги Динамическая оптимизация инвестиционного портфеля с использованием парных копул на примере основных фондовых рынков Европы
Text PDF

Umfang 22 Seiten

2015 Jahr

12+

Динамическая оптимизация инвестиционного портфеля с использованием парных копул на примере основных фондовых рынков Европы

Nicht im Verkauf
E-Mail
Wir informieren Sie, wenn das Buch zum Verkauf steht

Über das Buch

Данная работа предлагает процедуру динамической оптимизации портфеля, составленного из фондовых индексов. Для оценки статистических характеристик активов используются SJC-копулы. Копулы позволяют численно оценить взаимосвязь доходностей финансовых инструментов и построить эффективный инвестиционный портфель. Характеристики активов меняются со временем, поэтому структура портфеля регулярно обновляется. Доходность полученного портфеля сравнивается с результатами традиционных методов. Предложенная методика оптимизации демонстрирует преимущество по ряду критериев. Дополнительно исследуется формирование портфеля с короткими позициями.

Andere Versionen

1 Buch ab 1,84 €
Einloggen, um das Buch zu bewerten und eine Bewertung zu hinterlassen
Buch И. А. Ацканова "Динамическая оптимизация инвестиционного портфеля с использованием парных копул на примере основных фондовых рынков Европы" — als pdf herunterladen oder online lesen. Hinterlassen Sie Kommentare und Bewertungen, stimmen Sie für Ihre Favoriten.
Altersbeschränkung:
12+
Veröffentlichungsdatum auf Litres:
24 Februar 2016
Datum der Schreibbeendigung:
2015
Umfang:
22 S.
Gesamtgröße:
453 КБ
Gesamtanzahl der Seiten:
22
Rechteinhaber:
Синергия
Download-Format: