Основной контент книги Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)
Text PDF

Umfang 21 Seiten

2012 Jahr

0+

Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)

Nicht zum Verkauf

Über das Buch

В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и развитых стран) с несинхронностью дневных данных. Показано, что в отличие от скорректированной формы уравнения классический тест причинности по Гранжеру приводит к недооценке/переоценке предшествия от рынков с ранним/поздним закрытием.

Andere Versionen

1 Buch ab 1,83 €
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1071 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,7 на основе 361 оценок
Text
Средний рейтинг 4,9 на основе 1490 оценок
Audio
Средний рейтинг 4 на основе 65 оценок
Text, audioformat verfügbar
Средний рейтинг 4,2 на основе 127 оценок
Entwurf, audioformat verfügbar
Средний рейтинг 4,8 на основе 319 оценок
Text, audioformat verfügbar
Средний рейтинг 4,3 на основе 778 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,7 на основе 3092 оценок
Text, audioformat verfügbar
Средний рейтинг 4,9 на основе 251 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 5284 оценок
Einloggen, um das Buch zu bewerten und eine Bewertung zu hinterlassen
Buch Р. А. Григорьева, Ш. Джеффри et al. «Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)» — als pdf herunterladen oder online lesen. Hinterlassen Sie Kommentare und Bewertungen, stimmen Sie für Ihre Favoriten.
Altersbeschränkung:
0+
Veröffentlichungsdatum auf Litres:
04 Februar 2013
Schreibdatum:
2012
Umfang:
21 S.
Gesamtgröße:
594 КБ
Gesamtanzahl der Seiten:
21
Rechteinhaber:
Синергия
Download-Format: