Основной контент книги Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска
Text PDF

Umfang 19 Seiten

2011 Jahr

0+

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Nicht zum Verkauf

Über das Buch

Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного – метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.

Andere Versionen

1 Buch ab 1,87 €
Einloggen, um das Buch zu bewerten und eine Bewertung zu hinterlassen
Buch Г. И. Пеникаса «Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска» — als pdf herunterladen oder online lesen. Hinterlassen Sie Kommentare und Bewertungen, stimmen Sie für Ihre Favoriten.
Altersbeschränkung:
0+
Veröffentlichungsdatum auf Litres:
29 Januar 2013
Schreibdatum:
2011
Umfang:
19 S.
Gesamtgröße:
410 КБ
Gesamtanzahl der Seiten:
19
Rechteinhaber:
Синергия
Download-Format:
18+
Text
Средний рейтинг 4,9 на основе 37 оценок
Entwurf, audioformat verfügbar
Средний рейтинг 4,9 на основе 19 оценок
Entwurf
Средний рейтинг 4,6 на основе 10 оценок
Entwurf
Средний рейтинг 4,7 на основе 74 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,2 на основе 1013 оценок
Entwurf
Средний рейтинг 4,3 на основе 40 оценок
Entwurf, audioformat verfügbar
Средний рейтинг 4,8 на основе 38 оценок
Text, audioformat verfügbar
Средний рейтинг 4,7 на основе 6 оценок
Entwurf
Средний рейтинг 4,5 на основе 13 оценок
Text, audioformat verfügbar
Средний рейтинг 4,7 на основе 974 оценок
Text PDF
Средний рейтинг 4 на основе 4 оценок