Основной контент книги Модели «копула» в управлении валютным риском банка
Text PDF

Umfang 26 seiten

2010 Jahr

0+

Модели «копула» в управлении валютным риском банка

Nicht zum Verkauf

Über das Buch

Объектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется ожидаемая доходность от выбранных значений открытых валютных позиций банка при ограничении на размер валютного риска. Целью статьи является сопоставление эффективности двух подходов к решению задачи: подхода, опирающегося на предположение многомерной нормальности логарифмированных доходностей, и подхода, использующего полупараметрический метод восстановления распределения методом копул. Для обоснования выбора копулы и сопоставления результатов применения разных подходов к оптимизации строится ретроспективный прогноз. На основе результатов исследования показано, что применение копул является предпочтительным, поскольку приводит к большему уровню доходности при одинаковом размере валютного риска.

Andere Versionen

1 Buch ab 1,80 €
Einloggen, um das Buch zu bewerten und eine Rezension zu hinterlassen
Buch Г. И. Пеникаса «Модели «копула» в управлении валютным риском банка» — als pdf herunterladen oder online lesen. Hinterlassen Sie Kommentare und Bewertungen, stimmen Sie für Ihre Favoriten.
Altersbeschränkung:
0+
Veröffentlichungsdatum auf Litres:
30 Januar 2013
Schreibdatum:
2010
Umfang:
26 S.
Gesamtgröße:
1.8 МБ
Gesamtanzahl der Seiten:
26
Rechteinhaber:
Синергия
Download-Format:
Audio
Durchschnittsbewertung 4,2 basierend auf 562 Bewertungen
Audio
Durchschnittsbewertung 4,7 basierend auf 1019 Bewertungen
Text, audioformat verfügbar
Durchschnittsbewertung 4,7 basierend auf 450 Bewertungen
Audio
Durchschnittsbewertung 4,2 basierend auf 12 Bewertungen
Audio
Durchschnittsbewertung 4,6 basierend auf 784 Bewertungen
Audio
Durchschnittsbewertung 4,6 basierend auf 19 Bewertungen
Text, audioformat verfügbar
Durchschnittsbewertung 4,8 basierend auf 863 Bewertungen
Audio
Durchschnittsbewertung 4,8 basierend auf 167 Bewertungen
Text, audioformat verfügbar
Durchschnittsbewertung 4,8 basierend auf 6 Bewertungen
Text, audioformat verfügbar
Durchschnittsbewertung 4,7 basierend auf 39 Bewertungen