Основной контент книги Модели «копула» в управлении валютным риском банка
Text PDF

Buchdauer 26 Seiten

2010 Jahr

0+

Модели «копула» в управлении валютным риском банка

Nicht zum Verkauf

Über das Buch

Объектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется ожидаемая доходность от выбранных значений открытых валютных позиций банка при ограничении на размер валютного риска. Целью статьи является сопоставление эффективности двух подходов к решению задачи: подхода, опирающегося на предположение многомерной нормальности логарифмированных доходностей, и подхода, использующего полупараметрический метод восстановления распределения методом копул. Для обоснования выбора копулы и сопоставления результатов применения разных подходов к оптимизации строится ретроспективный прогноз. На основе результатов исследования показано, что применение копул является предпочтительным, поскольку приводит к большему уровню доходности при одинаковом размере валютного риска.

Andere Versionen

1 Buch ab 1,83 €
Einloggen, um das Buch zu bewerten und eine Bewertung zu hinterlassen
Buch Г. И. Пеникаса «Модели «копула» в управлении валютным риском банка» — als pdf herunterladen oder online lesen. Hinterlassen Sie Kommentare und Bewertungen, stimmen Sie für Ihre Favoriten.
Altersbeschränkung:
0+
Veröffentlichungsdatum auf Litres:
30 Januar 2013
Schreibdatum:
2010
Umfang:
26 S.
Gesamtgröße:
1.8 МБ
Gesamtanzahl der Seiten:
26
Rechteinhaber:
Синергия
Download-Format:
Audio
Средний рейтинг 4,2 на основе 926 оценок
Entwurf
Средний рейтинг 5 на основе 183 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 997 оценок
Entwurf
Средний рейтинг 4,8 на основе 506 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 5144 оценок
Text, audioformat verfügbar
Средний рейтинг 4,7 на основе 7092 оценок
Text
Средний рейтинг 4,9 на основе 417 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,7 на основе 23 оценок
Text PDF
Средний рейтинг 4 на основе 4 оценок