Основной контент книги Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля
Text PDF

Umfang 21 Seiten

2014 Jahr

12+

Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля

Nicht zum Verkauf

Über das Buch

Статья посвящена сравнению эффективности применения различных копул при оценке рисков инвестиционного портфеля. В работе рассмотрены эллиптические, архимедовы и иерархические копулы. Проведенное исследование показало, что применение иерархической копулы Клэйтона позволяет наиболее точно оценивать риски инвестиционного портфеля с точки зрения таких мер риска, как ES и VaR. В работе также предложен статистически обоснованный алгоритм определения иерархической структуры копулы.

Andere Versionen

1 Buch ab 1,89 €
Einloggen, um das Buch zu bewerten und eine Bewertung zu hinterlassen
Buch Г. И. Пеникаса «Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля» — als pdf herunterladen oder online lesen. Hinterlassen Sie Kommentare und Bewertungen, stimmen Sie für Ihre Favoriten.
Altersbeschränkung:
12+
Veröffentlichungsdatum auf Litres:
20 Oktober 2014
Schreibdatum:
2014
Umfang:
21 S.
Gesamtgröße:
1.6 МБ
Gesamtanzahl der Seiten:
21
Rechteinhaber:
Синергия
Download-Format:
Entwurf, audioformat verfügbar
Средний рейтинг 5 на основе 18 оценок
Entwurf
Средний рейтинг 4,7 на основе 17 оценок
Entwurf
Средний рейтинг 4,9 на основе 190 оценок
Text, audioformat verfügbar
Средний рейтинг 4,7 на основе 951 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1008 оценок
Text, audioformat verfügbar
Средний рейтинг 4,6 на основе 43 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 114 оценок
Text
Средний рейтинг 4,9 на основе 299 оценок
Audio
Средний рейтинг 3,3 на основе 15 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 719 оценок
Text PDF
Средний рейтинг 4 на основе 4 оценок