Основной контент книги Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин
Text PDF
Umfang 9 seiten
2007 Jahr
Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин
Teil der Serie «Прикладная эконометрика. Научные статьи»
Nicht zum Verkauf
Über das Buch
В работе предложена новая математическая модель вероятностной смеси экстремальных величин, разработаны и строго обоснованы эффективные алгоритмы ее моделирования и вычисления размеров рискового капитала по VaR-технологии. На примере ценовых данных индекса Dow Jones 01.01.1950—10.08.2005 был проведен сравнительный анализ расчетов оценок VaR с использованием порогового метода и модели вероятностной смеси, показавший высокую эффективность смешанной модели для вычисления рискового капитала инвестиционной компании.
Genres und Tags
Einloggen, um das Buch zu bewerten und eine Rezension zu hinterlassen
Buch Е. Ю. Щетинина, К. М. Назаренко «Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин» — als pdf herunterladen oder online lesen. Hinterlassen Sie Kommentare und Bewertungen, stimmen Sie für Ihre Favoriten.