Основной контент книги Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин
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2007 Jahr

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Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин

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Über das Buch

В работе предложена новая математическая модель вероятностной смеси экстремальных величин, разработаны и строго обоснованы эффективные алгоритмы ее моделирования и вычисления размеров рискового капитала по VaR-технологии. На примере ценовых данных индекса Dow Jones 01.01.1950—10.08.2005 был проведен сравнительный анализ расчетов оценок VaR с использованием порогового метода и модели вероятностной смеси, показавший высокую эффективность смешанной модели для вычисления рискового капитала инвестиционной компании.

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Buch Е. Ю. Щетинина, К. М. Назаренко «Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин» — als pdf herunterladen oder online lesen. Hinterlassen Sie Kommentare und Bewertungen, stimmen Sie für Ihre Favoriten.
Altersbeschränkung:
0+
Veröffentlichungsdatum auf Litres:
12 Februar 2013
Schreibdatum:
2007
Umfang:
9 S.
Gesamtgröße:
307 КБ
Gesamtanzahl der Seiten:
9
Rechteinhaber:
Синергия
Download-Format:
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