Основной контент книги Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности
Text PDF

Umfang 10 seiten

2007 Jahr

0+

Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

Nicht zum Verkauf

Über das Buch

В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.

Andere Versionen

1 Buch ab 1,79 €
Einloggen, um das Buch zu bewerten und eine Bewertung zu hinterlassen
Buch О. Л. Крицкого, Е. С. Лиска «Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности» — als pdf herunterladen oder online lesen. Hinterlassen Sie Kommentare und Bewertungen, stimmen Sie für Ihre Favoriten.
Altersbeschränkung:
0+
Veröffentlichungsdatum auf Litres:
12 Februar 2013
Schreibdatum:
2007
Umfang:
10 S.
Gesamtgröße:
323 КБ
Gesamtanzahl der Seiten:
10
Rechteinhaber:
Синергия
Download-Format:
Audio
Durchschnittsbewertung 4,2 basierend auf 868 Bewertungen
Entwurf, audioformat verfügbar
Durchschnittsbewertung 4,9 basierend auf 42 Bewertungen
Entwurf
Durchschnittsbewertung 4,8 basierend auf 223 Bewertungen
Entwurf
Durchschnittsbewertung 4,4 basierend auf 25 Bewertungen
Audio
Durchschnittsbewertung 4,8 basierend auf 5104 Bewertungen
Text, audioformat verfügbar
Durchschnittsbewertung 4,7 basierend auf 7052 Bewertungen
Audio
Durchschnittsbewertung 4,6 basierend auf 952 Bewertungen
Text, audioformat verfügbar
Durchschnittsbewertung 4,7 basierend auf 653 Bewertungen