Основной контент книги Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности
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2007 Jahr

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Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

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Über das Buch

В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.

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Buch О. Л. Крицкого, Е. С. Лиска «Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности» — als pdf herunterladen oder online lesen. Hinterlassen Sie Kommentare und Bewertungen, stimmen Sie für Ihre Favoriten.
Altersbeschränkung:
0+
Veröffentlichungsdatum auf Litres:
12 Februar 2013
Schreibdatum:
2007
Umfang:
10 S.
Gesamtgröße:
323 КБ
Gesamtanzahl der Seiten:
10
Rechteinhaber:
Синергия
Download-Format:
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