Основной контент книги Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами
Text PDF

Buchdauer 12 Seiten

2014 Jahr

0+

Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами

€1,81

Über das Buch

В работе рассматривается обобщение модели Васичека, когда спот-ставка представлена взвешенной суммой процессов Орнштейна–Уленбека с различными параметрами вязкости (viscosity). Данное обобщение моделирует и количественно отражает такую неоднородность рынка, когда спот-ставку формируют агенты с различными типами поведения. Мы даем формулу для прогноза спот-ставки и оценки квадратичных рисков прогноза. Для оценки весов агентов и коэффициента «инертности» их инвестиций мы используем численное обратное преобразование Лапласа, примененное к ряду автоковариаций исторических данных спот-ставок. В результате мы получаем численные результаты для спот-ставок облигаций США, Японии и России, где выделяются два типа агентов по критерию «инертности» их денег и оцениваются их удельные веса. Полученные в статье результаты могут использоваться в информационных системах поддержки принятия решений в части прогнозирования поведения спот-ставки и быть полезны как инвестору, принимающему тактические и/или стратегические решения, так и аналитику для оценки количественных характеристик динамики и рисков рыночных процентных ставок.

Andere Versionen

1 Buch ab 2 €
Einloggen, um das Buch zu bewerten und eine Bewertung zu hinterlassen
Buch О. В. Русакова, Д. Б. Аплеева «Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами» — als pdf herunterladen oder online lesen. Hinterlassen Sie Kommentare und Bewertungen, stimmen Sie für Ihre Favoriten.
Altersbeschränkung:
0+
Veröffentlichungsdatum auf Litres:
26 Februar 2015
Schreibdatum:
2014
Umfang:
12 S.
Gesamtgröße:
671 КБ
Gesamtanzahl der Seiten:
12
Rechteinhaber:
Синергия
Download-Format:
Audio
Средний рейтинг 4,2 на основе 896 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 5129 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 975 оценок
Entwurf
Средний рейтинг 4,8 на основе 413 оценок
Text, audioformat verfügbar
Средний рейтинг 4,7 на основе 7075 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 95 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,2 на основе 61 оценок
Text, audioformat verfügbar
Средний рейтинг 4,8 на основе 1238 оценок
Text
Средний рейтинг 4,9 на основе 293 оценок