Основной контент книги Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами
Text PDF

Umfang 12 Seiten

2014 Jahr

0+

Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами

€1,89

Über das Buch

В работе рассматривается обобщение модели Васичека, когда спот-ставка представлена взвешенной суммой процессов Орнштейна–Уленбека с различными параметрами вязкости (viscosity). Данное обобщение моделирует и количественно отражает такую неоднородность рынка, когда спот-ставку формируют агенты с различными типами поведения. Мы даем формулу для прогноза спот-ставки и оценки квадратичных рисков прогноза. Для оценки весов агентов и коэффициента «инертности» их инвестиций мы используем численное обратное преобразование Лапласа, примененное к ряду автоковариаций исторических данных спот-ставок. В результате мы получаем численные результаты для спот-ставок облигаций США, Японии и России, где выделяются два типа агентов по критерию «инертности» их денег и оцениваются их удельные веса. Полученные в статье результаты могут использоваться в информационных системах поддержки принятия решений в части прогнозирования поведения спот-ставки и быть полезны как инвестору, принимающему тактические и/или стратегические решения, так и аналитику для оценки количественных характеристик динамики и рисков рыночных процентных ставок.

Andere Versionen

1 Buch ab 2,09 €
Einloggen, um das Buch zu bewerten und eine Bewertung zu hinterlassen
Buch О. В. Русакова, Д. Б. Аплеева «Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами» — als pdf herunterladen oder online lesen. Hinterlassen Sie Kommentare und Bewertungen, stimmen Sie für Ihre Favoriten.
Altersbeschränkung:
0+
Veröffentlichungsdatum auf Litres:
26 Februar 2015
Schreibdatum:
2014
Umfang:
12 S.
Gesamtgröße:
671 КБ
Gesamtanzahl der Seiten:
12
Rechteinhaber:
Синергия
Download-Format:
Text PDF
Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
18+
Audio
Средний рейтинг 5 на основе 1 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,7 на основе 177 оценок
Путешествие под ключ
Коммерсантъ u.a.
Podcast
Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
Podcast
Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
18+
Text, audioformat verfügbar
Средний рейтинг 5 на основе 3 оценок