Основной контент книги Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов
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2008 Jahr

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Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов

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Über das Buch

В статье рассмотрена проблема тестирования гипотез о статистической нестационарности (структурный сдвиг, единичный корень) в моделях одномерных временных рядов. Предложен новый метод различения гипотез неизвестного структурного сдвига и единичного корня и исследованы его свойства для модели зависимых наблюдений. Доказана теорема о сходимости к нулю вероятностей ошибочных решений предложенного метода с увеличением объема выборки. Свойства метода изучены в имитационном эксперименте с выборками зависимых наблюдений. Рассмотрены практические приложения метода к задачам тестирования гипотез структурного сдвига и единичного корня в моделях эконометрических временных рядов.

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Buch Б. Е. Бродского «Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов» — als pdf herunterladen oder online lesen. Hinterlassen Sie Kommentare und Bewertungen, stimmen Sie für Ihre Favoriten.
Altersbeschränkung:
0+
Veröffentlichungsdatum auf Litres:
09 Februar 2013
Schreibdatum:
2008
Umfang:
12 S.
Gesamtgröße:
272 КБ
Gesamtanzahl der Seiten:
12
Rechteinhaber:
Синергия
Download-Format:
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