Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах
Teil der Serie «Прикладная эконометрика. Научные статьи»
Nicht zum Verkauf
Über das Buch
В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных временных горизонтах и характеристикам эконометрических моделей при временном агрегировании. Приводится подробный обзор моделей каскада волатильности на множественных горизонтах, получавших распространение в последнее десятилетие.
Genres und Tags
Hinterlassen Sie eine Bewertung
Einloggen, um das Buch zu bewerten und eine Rezension zu hinterlassen
Buch А. В. Субботина «Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах» — als pdf herunterladen oder online lesen. Hinterlassen Sie Kommentare und Bewertungen, stimmen Sie für Ihre Favoriten.
