Основной контент книги Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах
Text PDF

Umfang 45 Seiten

2009 Jahr

0+

Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах

Nicht zum Verkauf

Über das Buch

В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных временных горизонтах и характеристикам эконометрических моделей при временном агрегировании. Приводится подробный обзор моделей каскада волатильности на множественных горизонтах, получавших распространение в последнее десятилетие.

Andere Versionen

1 Buch ab 1,87 €
Einloggen, um das Buch zu bewerten und eine Bewertung zu hinterlassen
Buch А. В. Субботина «Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах» — als pdf herunterladen oder online lesen. Hinterlassen Sie Kommentare und Bewertungen, stimmen Sie für Ihre Favoriten.
Altersbeschränkung:
0+
Veröffentlichungsdatum auf Litres:
05 Februar 2013
Schreibdatum:
2009
Umfang:
45 S.
Gesamtgröße:
1.6 МБ
Gesamtanzahl der Seiten:
45
Rechteinhaber:
Синергия
Download-Format:
Audio
Средний рейтинг 4,9 на основе 46 оценок
18+
Text
Средний рейтинг 4,7 на основе 188 оценок
Entwurf, audioformat verfügbar
Средний рейтинг 4,5 на основе 65 оценок
Text
Средний рейтинг 4,3 на основе 21 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1020 оценок
Entwurf
Средний рейтинг 4,6 на основе 28 оценок
Entwurf
Средний рейтинг 4,9 на основе 223 оценок
Text, audioformat verfügbar
Средний рейтинг 4,5 на основе 22 оценок
Text, audioformat verfügbar
Средний рейтинг 4,7 на основе 1015 оценок
Text
Средний рейтинг 5 на основе 8 оценок