Основной контент книги Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций
Text PDF
Umfang 17 seiten
2014 Jahr
Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций
Autor
А. В. Щерба
Teil der Serie «Прикладная эконометрика. Научные статьи»
Nicht zum Verkauf
Über das Buch
Данная работа посвящена методологии расчета, описанию свойств и практическому применению метода реализованной волатильности, а также ее использованию при расчете меры риска VaR. Целью исследования является сравнение различных методов расчета реализованной волатильности. Результаты сравнения позволяют сделать вывод о превосходстве точности оценки VaR (в смысле наименьшего отклонения от теоретического квантиля) при использовании новых методов расчета волатильности вместо известных ранее.
Genres und Tags
Einloggen, um das Buch zu bewerten und eine Rezension zu hinterlassen
Buch А. В. Щербы «Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций» — als pdf herunterladen oder online lesen. Hinterlassen Sie Kommentare und Bewertungen, stimmen Sie für Ihre Favoriten.