Основной контент книги Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций
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Umfang 17 seiten

2014 Jahr

12+

Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций

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Über das Buch

Данная работа посвящена методологии расчета, описанию свойств и практическому применению метода реализованной волатильности, а также ее использованию при расчете меры риска VaR. Целью исследования является сравнение различных методов расчета реализованной волатильности. Результаты сравнения позволяют сделать вывод о превосходстве точности оценки VaR (в смысле наименьшего отклонения от теоретического квантиля) при использовании новых методов расчета волатильности вместо известных ранее.

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Buch А. В. Щербы «Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций» — als pdf herunterladen oder online lesen. Hinterlassen Sie Kommentare und Bewertungen, stimmen Sie für Ihre Favoriten.
Altersbeschränkung:
12+
Veröffentlichungsdatum auf Litres:
22 September 2014
Schreibdatum:
2014
Umfang:
17 S.
Gesamtgröße:
484 КБ
Gesamtanzahl der Seiten:
17
Rechteinhaber:
Синергия
Download-Format:
Audio
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