Основной контент книги Модельный подход к анализу целочисленных инвестиционно-финансовых активов
Text PDF

Umfang 11 Seiten

2007 Jahr

0+

Модельный подход к анализу целочисленных инвестиционно-финансовых активов

€1,02

Über das Buch

Классические модели анализа портфельных инвестиций (такие как модель Марковица и ценовая модель рынка капиталов) предоставляют инвесторам возможность поиска решений, максимизирующих прибыль от реализации инвестиционного проекта при желаемом уровне риска или, наоборот, снизить риск при заданном уровне дохода.

В статье рассмотрена дискретная ценовая модель рынка капиталов, а также описаны двухкритериальные модели оптимизации портфельных инвестиций: максимизация доходности при заданном уровне риска портфеля и минимизация риска портфеля при заданной величине прироста инвестиционных ресурсов. Приведены соответствующие алгоритмы использования метода ветвей и границ. Рассмотрены примеры формирования оптимального портфеля ценных бумаг при целочисленных и непрерывных ограничениях.

На основании проведённого анализа полученных данных сделан вывод о том, что применение при анализе портфельных инвестиций непрерывных двухкритериальных моделей менее адекватно условиям задачи, поскольку в реальной практике торги ценными бумагами на фондовых рынках проходят фиксированными лотами.

В статье также приведён анализ существующих программных средств решения финансовыми отделами предприятий оптимизационных задач методами линейного и нелинейного программирования.

Andere Versionen

1 Buch ab 1,98 €
Einloggen, um das Buch zu bewerten und eine Bewertung zu hinterlassen
Buch А. В. Мищенко, Е. В. Виноградовой u.a. "Модельный подход к анализу целочисленных инвестиционно-финансовых активов" — als pdf herunterladen oder online lesen. Hinterlassen Sie Kommentare und Bewertungen, stimmen Sie für Ihre Favoriten.
Altersbeschränkung:
0+
Veröffentlichungsdatum auf Litres:
13 Mai 2013
Datum der Schreibbeendigung:
2007
Umfang:
11 S.
Gesamtgröße:
206 КБ
Gesamtanzahl der Seiten:
11
Rechteinhaber:
Синергия
Download-Format: