Основной контент книги Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования
Text PDF

Umfang 10 seiten

2009 Jahr

0+

Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования

€1,82

Über das Buch

Рассматривается модель, включающая две важнейшие компоненты ликвидности коммерческого банка: первая обусловлена остатками на счетах «до востребования», вторая – балансом потоков депозитов и кредитов. Для расчёта первой компоненты используются методы прогнозирования временных рядов, для расчёта второй компоненты – метод имитационного моделирования c использованием системы GPSS World. Для имитации временных рядов остатков на счетах предложен основанный на непараметрическом подходе алгоритм генерирования случайных временных рядов, обладающих автокорреляционными свойствами. Соответствие реального временного ряда сгенерированному проверяется несколькими тестами непараметрической статистики.

Представлены результаты расчётов ликвидности при различных значениях вероятности невозврата кредитов.

Andere Versionen

1 Buch ab 2,01 €
Einloggen, um das Buch zu bewerten und eine Bewertung zu hinterlassen
Buch Е. П. Бочарова, Е. В. Даниловой et al. «Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования» — als pdf herunterladen oder online lesen. Hinterlassen Sie Kommentare und Bewertungen, stimmen Sie für Ihre Favoriten.
Altersbeschränkung:
0+
Veröffentlichungsdatum auf Litres:
10 April 2013
Schreibdatum:
2009
Umfang:
10 S.
Gesamtgröße:
796 КБ
Gesamtanzahl der Seiten:
10
Rechteinhaber:
Синергия
Download-Format:
Text
Durchschnittsbewertung 5 basierend auf 18 Bewertungen
Audio
Durchschnittsbewertung 0 basierend auf 0 Bewertungen
Podcast
Durchschnittsbewertung 0 basierend auf 0 Bewertungen
Podcast
Durchschnittsbewertung 0 basierend auf 0 Bewertungen
Audio
Durchschnittsbewertung 5 basierend auf 3 Bewertungen
Text
Durchschnittsbewertung 4,4 basierend auf 15 Bewertungen
Audio
Durchschnittsbewertung 0 basierend auf 0 Bewertungen