Основной контент книги Совместное распределение биржевых индексов: методологические аспекты построения и выбора копулярных моделей
Text PDF

Umfang 24 seiten

2016 Jahr

12+

Совместное распределение биржевых индексов: методологические аспекты построения и выбора копулярных моделей

Nicht zum Verkauf

Über das Buch

В работе рассмотрены практические аспекты моделирования совместного распределения пар национальных биржевых индексов посредством копула-функций. Для получения оценок параметров частных распределений, а также параметра копулы, описывающей структуру зависимости, использован эмпирический байесовский подход, численно реализованный с помощью алгоритма Метрополиса со случайным блужданием. Проводится сопоставление параметрического и полупараметрического подходов к построению копулярных моделей. Обсуждается проблема выбора класса парных копула-функций, наилучшим образом приближающего такие эмпирические характеристики зависимости фондовых индексов, как коэффициент корреляции Кендалла, функцию совместного распределения, поведение хвостов.

Andere Versionen

1 Buch ab 9,82 €

Genres und Tags

Einloggen, um das Buch zu bewerten und eine Bewertung zu hinterlassen
Buch А. Е. Шемякина, Александра Князева et al. «Совместное распределение биржевых индексов: методологические аспекты построения и выбора копулярных моделей» — als pdf herunterladen oder online lesen. Hinterlassen Sie Kommentare und Bewertungen, stimmen Sie für Ihre Favoriten.
Altersbeschränkung:
12+
Veröffentlichungsdatum auf Litres:
14 Juli 2016
Schreibdatum:
2016
Umfang:
24 S.
Gesamtgröße:
905 КБ
Gesamtanzahl der Seiten:
24
Rechteinhaber:
Синергия
Download-Format:
Text, audioformat verfügbar
Durchschnittsbewertung 4,7 basierend auf 254 Bewertungen
Audio
Durchschnittsbewertung 4,2 basierend auf 736 Bewertungen
Text, audioformat verfügbar
Durchschnittsbewertung 4,9 basierend auf 56 Bewertungen
Audio
Durchschnittsbewertung 4,6 basierend auf 876 Bewertungen
Audio
Durchschnittsbewertung 4,7 basierend auf 1724 Bewertungen
Text
Durchschnittsbewertung 4,9 basierend auf 2621 Bewertungen
Audio
Durchschnittsbewertung 4,8 basierend auf 69 Bewertungen