Основной контент книги Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке
Text PDF

Umfang 22 Seiten

2017 Jahr

0+

Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке

4,5
2 bewertungen
Nicht zum Verkauf

Über das Buch

В работе выполняется множественное сравнение большого количества моделей GARCH, ARFIMA и HAR-RV семейств на данных по качеству одношагового прогноза реализованной волатильности на один день вперед. Сравнение проводится при помощи MCS теста на 10 российских биржевых активах, включая 8 акций и 2 биржевых индекса. Результаты говорят о явном преимуществе моделей семейства HAR-RV над семействами GARCH и ARFIMA и подтверждают обнаруженные в литературе результаты при сравнении отдельных представителей данных семейств.

Genres und Tags

Einloggen, um das Buch zu bewerten und eine Bewertung zu hinterlassen
Buch А. Д. Аганина «Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке» — als pdf herunterladen oder online lesen. Hinterlassen Sie Kommentare und Bewertungen, stimmen Sie für Ihre Favoriten.
Altersbeschränkung:
0+
Veröffentlichungsdatum auf Litres:
26 Dezember 2017
Schreibdatum:
2017
Umfang:
22 S.
Gesamtgröße:
601 КБ
Gesamtanzahl der Seiten:
22
Rechteinhaber:
Синергия
Download-Format:
Audio
Средний рейтинг 5 на основе 27 оценок
18+
Text
Средний рейтинг 4,7 на основе 174 оценок
Entwurf, audioformat verfügbar
Средний рейтинг 4,5 на основе 60 оценок
Text
Средний рейтинг 4,5 на основе 19 оценок
Entwurf
Средний рейтинг 4,6 на основе 27 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1019 оценок
Entwurf
Средний рейтинг 4,9 на основе 219 оценок
Text, audioformat verfügbar
Средний рейтинг 4,5 на основе 21 оценок
Text, audioformat verfügbar
Средний рейтинг 4,7 на основе 1010 оценок
Text
Средний рейтинг 5 на основе 7 оценок