Основной контент книги KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1,1) моделях
Text PDF

Umfang 15 Seiten

2019 Jahr

12+

KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1,1) моделях

Nicht zum Verkauf

Über das Buch

В работе предложен новый метод обнаружения одного структурного сдвига в GARCH(1,1) модели, основанный на статистике Колмогорова–Смирнова. Хорошие свойства предлагаемого метода подкрепляются численными экспериментами. Метод сопоставляется с тремя широко известными CUSUM-методами обнаружения структурных сдвигов в GARCH моделях: KL (Kokoszka, Leipus, 1999), IT (Inclán, Tiao, 1994) и LTM (Lee et al., 2004). Для генерации GARCH процессов использовались временные ряды доходностей 26 российских ценных бумаг. На основе проведенных экспериментов показано, что предлагаемый метод обладает высокой конкурентоспособностью и занимает в некотором смысле «компромиссное» положение между KL-методом, имеющим высокие мощность и вероятность ошибки первого рода, и IT- и LTM-методами, мощность и вероятности ошибок первого рода которых низки.

Andere Versionen

1 Buch ab 10,03 €

Genres und Tags

Einloggen, um das Buch zu bewerten und eine Bewertung zu hinterlassen
Buch Д. А. Борзых, А. А. Языкова «KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1,1) моделях» — als pdf herunterladen oder online lesen. Hinterlassen Sie Kommentare und Bewertungen, stimmen Sie für Ihre Favoriten.
Altersbeschränkung:
12+
Veröffentlichungsdatum auf Litres:
09 Juli 2019
Schreibdatum:
2019
Umfang:
15 S.
Gesamtgröße:
648 КБ
Gesamtanzahl der Seiten:
15
Rechteinhaber:
Синергия
Download-Format:
Entwurf, audioformat verfügbar
Средний рейтинг 5 на основе 10 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1007 оценок
Text, audioformat verfügbar
Средний рейтинг 4,6 на основе 43 оценок
Entwurf
Средний рейтинг 4,9 на основе 187 оценок
Text
Средний рейтинг 4,9 на основе 297 оценок
Entwurf
Средний рейтинг 4,7 на основе 14 оценок
Audio
Средний рейтинг 3,5 на основе 14 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 5209 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 320 оценок
Text, audioformat verfügbar
Средний рейтинг 4,7 на основе 1814 оценок