Основной контент книги Автокорреляция в глобальном стохастическом тренде
Text PDF

Umfang 20 seiten

2014 Jahr

12+

Автокорреляция в глобальном стохастическом тренде

Nicht zum Verkauf

Über das Buch

В работе развивается модель Korhonen–Peresetsky, в которой доходность индекса финансового рынка была представлена в виде суммы двух независимых компонент: глобальной (которая зависит от новостей, имеющих влияние на глобальный финансовый рынок) и локальной (зависящей от новостей, значимых только для данного рынка). Модель учитывала несинхронность наблюдений однодневных доходностей финансовых рынков, находящихся в разных часовых поясах, и позволяла оценить этот (ненаблюдаемый) глобальный тренд. При этом предполагалось, что приращения глобального тренда между моментами закрытия бирж независимы.

В данной статье предложена модель с автокорреляцией глобального стохастического тренда, которая предполагает возможность корреляции его приращений на соседних временных интервалах. Проведенные оценки показывают наличие значимо отличающейся от нуля автокорреляции. Это впрочем, не обязательно означает предсказуемость однодневных доходностей фондовых индексов, поскольку автокорреляция обнаружена в ненаблюдаемой глобальной составляющей.

Andere Versionen

1 Buch ab 1,59 €
Einloggen, um das Buch zu bewerten und eine Rezension zu hinterlassen
Buch А. А. Пересецкого, Р. И. Дурдыева «Автокорреляция в глобальном стохастическом тренде» — als pdf herunterladen oder online lesen. Hinterlassen Sie Kommentare und Bewertungen, stimmen Sie für Ihre Favoriten.
Altersbeschränkung:
12+
Veröffentlichungsdatum auf Litres:
20 Oktober 2014
Schreibdatum:
2014
Umfang:
20 S.
Gesamtgröße:
1.4 МБ
Gesamtanzahl der Seiten:
20
Rechteinhaber:
Синергия
Download-Format:
Audio
Durchschnittsbewertung 4,7 basierend auf 962 Bewertungen
Audio
Durchschnittsbewertung 4,9 basierend auf 84 Bewertungen
Text
Durchschnittsbewertung 4,9 basierend auf 336 Bewertungen
Audio
Durchschnittsbewertung 4,5 basierend auf 240 Bewertungen
Text, audioformat verfügbar
Durchschnittsbewertung 4,7 basierend auf 539 Bewertungen
Text
Durchschnittsbewertung 4,3 basierend auf 288 Bewertungen
Text, audioformat verfügbar
Durchschnittsbewertung 4,9 basierend auf 1934 Bewertungen
Audio
Durchschnittsbewertung 5 basierend auf 312 Bewertungen
Text, audioformat verfügbar
Durchschnittsbewertung 4,7 basierend auf 401 Bewertungen